Tsi Handelsstrategier

True Strength Index - TSI. DEFINITION of True Strength Index - TSI. En teknisk momentumindikator som hjälper handlare att bestämma överköpta och överlämnade villkoren för en säkerhet genom att införliva den kortsiktiga inköpsmomentet på marknaden med de försenade fördelarna med glidande medelvärden. I allmänhet är en 25 - dag exponentiell glidande genomsnittlig EMA tillämpas på skillnaden mellan två aktiekurser och sedan tillämpas en 13-dagars EMA på resultatet, vilket gör indikatorn känsligare för rådande marknadsförhållanden. Efter att dataen har slätts ut görs några beräkningar för att göra Indikatorn faller i intervallet från 100 till -100 eller från 1 till -1. BREAKNING NÄR True Strength Index - TSI. En signallinje 7-dagars EMA läggs vanligtvis - som det är den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensindikatorn - till hjälpa till att identifiera reverseringar Dessutom kan värdena på -25 och 25, som nivåerna 30 och 70 som används i relativstyrkeindexet, också användas för att identifiera nivåer där en säkerhet är överköpt eller överlämnad. Den sanna s trengthindikatorn är en variant av det relativa styrkaindexet. Översikt över True Strength Index av TSI Trader. TSD för True Strength Index är en extremt responsiv momentumindikator med mycket liten fördröjningstid i sin representation av prisrörelsemomentet. Indikatorn är utformad så att när det stiger över noll, stiger priset också. När indikatorn faller under noll faller priset också. Det kanske låter för bra för att vara sant, men det är sant. Utmaningen med att använda TSI-indikatorn är inte med Villkoren som beskrivs ovan, men med de villkor som inte beskrivs ovan. Vad händer med priset när indikatorn är över noll och inte stiger Eller vad händer med priset när indikatorn stiger men under noll Och så vidare Darn, bara när vi trodde att vi hittade den heliga graden för att råna aktiemarknaden för rikedom. Det finns alltid en fångst, det finns det inte. Lyckligtvis finns det en ganska anständig lösning för att svara på frågorna jag höjer. Och att jag s användningen av att lägga ett glidande medelvärde till TSI-indikatorn En kan använda en crossover av indikatorn i förhållande till det ökande glidande medlet i fall där prisriktningen inte är en visshet. Så, om indikatorn läser under noll, Den enda säkerheten är att priset kommer att gå söder om indikatorn fortsätter att falla Men om indikatorn stiger under noll och har korsat upp genom det medföljande glidande medlet som kan tas som en köpsignal. Detta diagram visar vad jag har diskuterat Detta är ett dagligt diagram av GDX TSI-indikatorn visas i panelen under priset och dess färg är lila Den blå linjen är det rörliga genomsnittet för TSI-indikatorn Här har jag TSI-indikatorn inställd till 13,13 Det rörliga genomsnittet för TSI-indikatorn är inställd på 3. Jag har ritat vertikala vita linjer där indikatorn börjar korsa sig genom sin glidande medellinje och vita linjer där indikatorn inte stiger längre än Nolllinjen Detta diagram är 6 veckors dagliga pris ent och du kan se att indikatorn exakt gav oss 3 fina köp och sälja signaler. Här är ett annat utseende med samma TSD och glidande medelvärden. Den här gången är diagrammet GLD i en 60 minuters vy snarare än ett dagligt diagram. vi ser att de senaste 6 eller 7 dagliga handelssesserna gav TSI ett par bra köp och sälja signaler vertikala vita linjer Dessa branscher var ganska ingen hjärnan eftersom den stigande TSI-indikatorn var över NOLL hela tiden därför vi visste det priset skulle stiga med det. Också jag kommer att uppmärksamma den möjliga handeln som givits oss genom vår förståelse av Bollinger-bandens köp på brytningen av det nedre bandet cirkulerade och att sälja på en paus av det övre bandet hade också cirkulerat fungerat fint Tidpunkten för denna handel skulle ha varit en annorlunda än den första TSI-handeln, men mycket likartad. Nu ska hjulen i hjärnan snurra. Om en kille kombinerade en förståelse för Bollinger-band tillsammans med den sanna styrkan jag ndex Gilla, använd de två indikatorerna tillsammans One för att bekräfta den andra Hummm. Nu kommer jag att visa dig en andra handelsstrategi med True Strength Index. Denna strategi använder begreppet avvikelser. Normalt, när priset stiger, stiger TSD också priset går högre, TSI går högre med det Men ibland är det som händer att när priset blir högre, bekräftar TSD inte rallyet genom att göra sitt eget högre högt. När det händer lyfter det en ljusgul flagga för försiktighet och oundvikligen en säljesignal. Här är ett exempel på en divergens där priset fortsatte högre, men TSI-indikatorn följde inte högre i stället varnade den för minskande momentum som inte kunde fortsätta upprätthålla högre och högre priser. Detta är ett dagligt diagram över S P500 Lägg märke till hur TSI skrek SÄLJA för dagar före minikraschen i maj 2010, genom att avvika från klättringens S P500-pris. Vi har också lärt oss tekniken att använda ett glidande medelvärde på TSD till generat e köp och sälj signaler Lägg märke till hur den lila TSI-indikatorn kryssade under det blå glidande medlet och stannade där i nästan 2 hela veckor före kraschen. Nu ska vi titta på ett annat exempel på True Strength Index där det ger oss en SÄLS signal medan priset fortsätter att öka i avvikelse från indikatorn. Detta exempel är det dagliga SLV-silveret. Det som är väldigt intressant är att TSD gav inte en, men två säljsignaler under en vecka, eller så har jag lagt en vit cirkel runt priset när det gjordes en högre högt medan vi ser att TSD har gjort en lägre hög Båda dessa situationer representerade skrikande SÄLS-signaler Ta en titt Lägg märke till hur starkt SLV försöker rätta till skillnaden. Vilket följer är ett timmediagram över Hecla Mining HL Observera hur priset handlas platt för bokstavligen 4 dagar Men TSD: n tror inte att sakerna ska vara platta. I stället är det med stup, det stiger och stiger, närmare och närmare nollpunkten. Korsningen överstiger då övergångspriset exploderar uppåt Remembe r, när TSD stiger över NOLL, är det en matematisk säkerhet att priset också stiger. My Blog List. TSI-Vector Strategy. Subscribe via email. Subscribe till min blogg. Skriva i en läsare. Blog Archive. Make a TSI Trader Chart. Precious Metals. US Dollar Index. John Townsend Visa min fullständiga profil. Stock Quotes. The TSI Trader. In den vänstra panelen på hemsidan hittar du nu länkar till 13 ticker symboler som har fått min bästa TradeStation Walk-Forward Optimization ansträngning Att klicka på en av länkarna tar dig till en översikt över hur relativt framgångsrik min TSI-Vector-strategi var med den speciella säkerheten på daglig basis och innehåller länkar till alla andra ticker-symboler som studerats. Min förväntan är det genom att I helgen kommer jag att ha genomfört nästa fas i mitt arbete, vilket är att förbereda sig för den offentliga kommunikationen av de realtidssignaler som genereras för varje tickersymbol och att tillhandahålla en mekanism för deras inspelning. En ovanlig egenskap hos strategin är t hat alla affärer - både inresa och utresa - genomförs på nybörjarklockan på NYSE kl. 09.30 EST med en enkel marknadsordning. En annan funktion är att datorn kommer att ge mig signalerna den föregående dagen klockan 16.00 EST - och därifrån kommer jag att kunna posta detaljerna kort därefter. Dessa funktioner, om strategin skulle visa sig vara bra, kommer att vara väldigt bekvämt och lätt för alla s användning. När jag fick en väg till mitt arbete med TradeStation WFO Walk-Forward Optimizer upptäckte jag att tillförlitligheten av dess produktion är beroende av strategin som levererar minst 400 affärer för analys. Det var ytterst nedslående för mig, eftersom inget jag testade skulle leverera så många affärer. Min avslutande körning av SP 500 ETF SPY omfattade den dagliga prisrörelsen av 20 år men uppgick till endast 235 affärer Guld ETF GLD går bara tillbaka 9 år och min långa enda strategi genererade bara 41 branscher. Så det jag försöker säga är att dessa strategier kanske inte fungerar. Det är helt möjligt att deras samplingsstorlek, dvs antal branscher, är otillräckligt för tillförlitlighet Men för att vara rättvis är det möjligt att de kommer att fungera på samma sätt Vid det här laget vet vi verkligen inte. Jag ska posta affärer dagligen, uppdatera ett kalkylblad som registrerar signalerna priser, osv, så ska vi bara titta och se vad som händer. Det kommer att bli ett annat äventyr - och förhoppningsvis ett äventyr med en vacker regnbåge eller en kruka med guld i slutet. Om du hittar en länk eller bild eller vad som än gör tycks inte fungera korrekt, var snäll och låt mig veta. Jag har ojuggat så många bollar i 16 timmar om dagen för att producera det som jag har förbisett någonting som jag kommer att uppskatta ditt inskränkta Thanks. This kväll muskade jag över en fråga som ställdes av en läsare om huruvida det här eller det här gruvbeståndet såg ut att erbjuda den största marknaden på kort sikt, eftersom det ser ut som guldtjuret och dess relaterade gruvlager har förklarat krig mot att undertryckas en annan dag. Jag bestämde mig för att skriva ett litet datorprogram för att hjälpa jag kommer till s ome svar och detta inlägg kommer att dela med dig idag s bedömning av 105 gruvrelaterade frågor i blygsam detalj. Det tog mig inte lång tid att ta reda på vilken mätvärden som ska användas för min fråga. Minsta motståndets väg är i korthet i alla fall för minare att uppnå prisnivån för det här förflutna den 22 mars. Det här var en hög punkt följt av ett stort gap lägre och priset borde inte ha något problem att återställa den nivån som tjurarna laddar framåt. En snabb titt på flera lager avslöjade en klar likhet med mina Observation av marknadsvektorer Gold Miner ETF GDX - se diagram ovan Nu var den enda frågan hur jag kodar något som kommer att berätta för mig något som är potentiellt användbart. Jag räknade antalet barer sedan 22 mars och bestämde nummeröverraskningen, överraskning att vara 100 Därifrån tyckte jag att det var intressant att se vilka lager som hade hunnit bäst under det senaste 100 handelssessionen, och vilka korsfästes utan barmhärtighet. Så det gav mig datorns kod. stäng 100 - stäng nära 100 100. På engelska betyder det att subtrahera dagens slutkurs från slutkursen 100 handelsdagar sedan, dela det resultatet med priset 100 bar sedan, multiplicera det hela med 100 Resultatet är andelen det priset har fallit över de senaste 100 handelssessionerna. Jag har gjort två diagram som beskriver resultaten av denna beräkning för 105 gruvrelaterade värdepapper. Först är ett diagram som alfabetiserar ticker-symbolerna med prisförändringen och det andra är ett diagram som listar samma ticker symboler som ordnas först av de som har rättats åtminstone och uppgifterna fortsätter till de minare som har korrigerats mest allvarligt. Så jag antar att den uppenbara frågan är, vad berättar detta och vilka lager erbjuder det bästa valet för pengarna. Hummmm Jag var rädd att du skulle fråga det. Väl, det beror. OK, det svaret hjälpte inte mycket, gjorde det. Det här är det som lagren med den högsta relativa styrkan förmodligen har något mycket uppenbart att gå för m i vägen för grundprinciper som marknadsdeltagarna förstår Om sannolikt förklarar detta troligtvis generellt, varför de överträffar resten. Av någon anledning har investerare under de senaste 100 handelsdagarna varit ovilliga att förlora sina långa positioner i dessa värdepapper som de försäljande hysteriets kapitulerade investerare betraktade dessa värdepapper som något säkra, men jag antar att de kommer att bli bättre än förpackningen ett år från nu. Men jag tvivlar på det. Vad som tenderar att hända är att marknaden vrider potentialen få ut ur en uppsättning bestånd så letar efter en ny uppsättning bestånd som är förhållandevis undervärderade Så det som är varmt nu är det inte varmt senare. En annan sak som händer är att lager som leder nu gör det i samband med det nuvarande priset på guld och silver När priset på guld och silver börjar raketa lagren i botten av dagens s-stapel, som är mer allvarligt beroende av priset på guld och silver och därför extremt out of favor w hönan metallpriset är lågt, kommer helt raket över de andra med avseende på prisuppskattning bör när priserna på ädelmetaller gör ett betydande förskott. Den säkraste handeln på kort sikt kan väl vara den grupp av gruvarbetare som visar den mest relativa styrkan för närvarande. Och det kan väl vara skräckhistorier som ligger bakom prissprestandan för de bestånd som förekommer i dag som jämförande hundar. Jag antar att min uppmuntran är att erkänna att i den höga hunden finns otroliga vinnare som har blivit felplacerad i kaoset. Jag uppmuntrar dig att göra din forskning , läs företag kvartalsrapporter och överväga hur vinstmarginalen för några av dagens hundar kommer att förändras astronomiskt om när priset på ädelmetallpriset är högre. Om det finns några få lovande kandidater i rumporna och håll fast, kommer du att överträffa dagens ledare i min mening. Har en bra helg och hålla kontakten. Detta korta inlägg är för de olyckliga själar som följde mig direkt in i Claude Resources CGR muck a nd har förtjänat mardrömmen att hålla en stor dragning under ganska lång tid jag berömmer dig för ditt mod, din tro på guldmarknaden och din förmåga att vara den högsta kvalitet som krävs denna gång, vilket naturligtvis, är kvaliteten känd som tålamod. Jag gjorde ett enkelt diagram över CGR att dela med dig På vänster sida av diagrammet är den dagliga prissatsen och på den högra sidan är den veckovisa. Intäkterna och uppskattat resultat på båda diagrammen är från 2009 är framåt och är aktuellt. Här är diagrammet. Företaget meddelade nyligen sina intäkter för Q2 och du kan läsa transkriptet av det konferenssamtal jag har om det är intressant. Jag fick inte några inspelningsbultar från diskussionen, men det är s OK Företaget skar långt tillbaka på utgifterna och riktar sig till gruvlokalerna med högre kvaliteter av guldmalm och gör i grund och botten vad som verkar vara rimliga beslut som kommer att hjälpa dem att väma stormen. Troligtvis är det en prydnad av något intresse för att Jag var diskussionen om att ta 10 miljoner träffar i kvartalet. De bestämde att guldvärderingen har minskat kraftigt nyligen. Värderingen av guldet i sina gruvor har minskat så att de erkände detta genom att förklara en justeringsförlust till deras materiella bokförda värde. gissar det meningsfullt Så nu är deras konkreta bokförda värde 1 00 per aktie Men när aktien säljer för endast 23 cent per aktie, antar jag att det innebär att deras aktie säljer till 23 av konkret bokfört värde. Jag kunde ha varit en matte lärare, höger. Men jag kommer tillbaka till diagrammet ovan och min kommentar om möjligheten för CGR att bli en 10 bagger i den inte så avlägsna framtiden, kan du återkalla en artikel som jag skrev om mina handelsupplevelser under 2008 liknande helvete Och om du återkallar artikeln eller inte, min påminnelse som är relevant för nu är att det lager jag ägde slutligen botten vid bokstavligen 2 5 cent och inom knappt mer än 2 år därefter ökade beståndet vad uppgick till 2766. Dessa saker händer Och när t han gruvssektorn är nedtagen, den tas långt ner Men guldstjuren, med någon åtgärd som jag är medveten om, är levande och bra Faktum är att jag faktiskt tror att Fibonacci nailed den exakta botten i slutet av juni och vi går inte dit igen. Så andra martyrer, vi har en True Strength Index-indikator TSI-trendlinjeavbrott på båda diagrammen - en som använder den långsammare och trender som följer TSD 25,13 och den andra använder den snabba TSD 7,4. Vi har också en positiv divergens KÖP-signal på båda diagrammen Om den enda KÖP-signalen saknas för den fullständiga tamale-måltiden är ZERO crossover Med avläsningar av bara -0 05 och -0 18 är vi bara där. Smile - du förtjänar det. Jag har semester i Bar Harbor, Maine den här veckan och kör till Quebec idag för lite syn. Runt om kanterna har jag klippt tänderna på att använda TradeStation Walk-Forward Optimizer på de strategier som jag nyligen har skrivit. Det är ödmjuk erfarenhet, var säker på det, men jag som en bra utmaning - ju mer omöjligt, desto bättre. Men för vad det är värt, jag har haft lite blygsam framgång - både när det gäller att räkna ut hur det fungerar och få något att passera det omöjliga omöjliga testet. Här är en grafik av min första erövring med SPY-1-strategin. Jag tycker att det finns ett särskilt sinneuppsättning eller färdighet att skriva strategier och jag verkar ha behärskat denna utmaning, åtminstone för det mesta Men färdigheten att tänka som framåtriktningsoptimeraren, att korrekt förutse vad som ska fungera, vad kommer att misslyckas och veta hur man få det önskade resultatet är nytt för mig och kommer att ta tid att räkna ut Massor av tid. Jag har också försökt att hålla koll på dessa rascals på Wall Street och gjorde ett par kartor att dela med dig. Först ska vi titta på Guldminerarna ETF GDX följt av Gold Futures GC. Botten i guldgruvarbetarna kom onsdagen den 29 juni, då Fibonacci själv berättade för oss och bekräftades med öppnandet av öppningen på måndag den 22 juli som sprang gruvarbetarna till frihet. Det visar sig att detta är viktigt trendlinjen emancipation var s testades successivt tisdag och onsdag den senaste veckan och gruvarbetarna borde nu vara redo att rocka n roll. När man talade om trendlinjer visade flera inlägg sedan i kommentarfältet att guldet kunde ha avslutat sin dagliga cykel, men det snygga var att priset skulle lämna vinkeln för denna första dagliga mellancykel märkbart brantare än den jämförbara vid 2008 års botten. Jag ritade en trendlinje på mitt diagram hemma och muserade i mina kommentarer att guld skulle behöva byta ner till ca 1250 nå en likvärdig trendlinjevinkel Nästa diagram visar trendlinjen jag ritade i blått och som jag var 5 eller så dagar tidigt med tanke på att guldet hade bottnat, kolla var priset gjorde botten. Ja, precis på den trendlinjen gjorde jag veckor tidigare I själva verket är denna senaste trendlinje 1 brantare än 2008-provet Nära nog för mig. Symmetri Det finns alltid ett sätt att hitta symmetri och balans i hur guldpriset rör sig - både när det gäller pris och tid. Denna dagliga cykel uppstod på dag 1 8 av en 28-dagars cykel - spikar praktiskt taget 62 8-mätningen när det gäller tidsdagar, inte pris. Vi hade ett par långa dagliga cykler vid 28 och 29 dagar. Kanske är den här nuvarande nya dagliga cykeln måndagen dag 3 i genomsnittet 24 dagars varaktighet kommer att vara en kortare cykel och packa en kraftfull stans också. Jag gjorde det till Quebec - för att hitta några crepes, coqauvin, croissanter och vad som helst else. In den senaste dagen kunde jag slå ut 10 nya bakprov med True Strategy Index TSI-vektorstrategin Resultaten är lovande och i det här inlägget tar vi en titt på dem i detalj och tar en titt på deras respektive kapitalkurvor. Jag tycker att jag har flera tickersymboler som svarar bra till strategin blir det lite snabbare att lägga till nya lovande kandidater. I slutändan skulle jag vilja ha cirka 50 av dessa i spel, så gör mig till verklighetsprocessen med att använda TradeStation Walk-Forward analysatorn och, förutsatt att det finns något lämnade för att titta på, börja lägga ut handlar i realtid och ser vad som händer. Området i vänstra sidpanelen på hemsidan kommer att användas för att registrera realtidsföretagen. Jag kommer att ersätta den befintliga aktiekursgizmoen nedanför Prenumerera på min blogg med en lista med förhoppningsvis 50 beståndsstrategier Varje lager noterad kommer att innehålla den signal som anges för den öppna marknadsordningen för nästa dag s handel Signalen kommer antingen att vara KÖP, SÄLJ, HOLD eller INGEN HANDEL Dessutom kommer varje tickersymbol att länka till sin egen separata sida med data Jag har vad gäller dess testresultat och en inspelning av dess prestanda i realtid. Jag har avsiktligt utarbetat strategin så att den helt är baserad på varelageret slutar på slutet varje dag. Det är klockan 4 01 är det jag kommer att veta marknadssignalen för följande morgon s NYSE öppnas klockan 9 30 est Det kommer inte att vara något komplicerat att använda eftersom man antingen köper, säljer eller håller vid öppet varje morgon Inga begränsningsorder, inga stopporder osv. Bara marknadsorder för att KÖP eller SÄLJ Min strategi är skrivet här wa y och det är precis vad det är tillbaka tester. Låt oss nu titta på en grafik som beskriver de 10 nya testkandidaterna. Ett antal av dessa är gruvföretag men här kommer jag att expandera bredare i de lager som är medlemmar i SP 500-indexet. En av de förståelser som infördes i tydligare fokus som jag gör, gör att detta test av återprövning har att göra med det allmänna ämnet risk och smärta. Varje strategi ger mig möjlighet att kontrollera båda begreppen ganska bra Men det intressanta är att om man har en anständig tolerans för smärta, tempererad av en exakt förståelse av risken kommer den personen överlägset att tjäna mest pengar. De två SP 500 ETF SPY-strategierna ger bra exempel på denna observation. Båda har extremt hög vinstförlust förhållanden 88 6 - 86 5 med blygsamt medelvärde per handel 150 - 160 Men båda har också en stor förlorande handel överstigande 1.000. Eftersom jag kan justera värdet för stoppförlustvariabeln, har resultaten ovan visat stoppet förlust för SPY-1 inställd till 15 och SPY-2 är satt till 11 Om jag försöker undvika den stora förlorande handeln i SPY-1 genom att ratcheting ner stoppförlusten från 15 till 4, minskar den största förlorande handeln från 1 055 till 815 och ett jämnare stopp av bara 2 ger en ännu mindre största förlorande handel med 690. Men nackdelen är att den 15 stoppförlusten som visas ovan för SPY-1 ger över 10 år en total nettovinst inklusive provisionskostnader - 7 för att köpa, 7 för att sälja 13.221 Den 4 stoppförlusten ger en mycket mindre Total Nettoresultat - 8,063. Om du tar mindre risk med 4 vs 15-stoppet, minskade den största förlusten med 240 1055 - 815 men den totala nettoresultatet som gavs när 4 stop-förlusten krympades en enorm 5,158 13,221-8,063.My fråga minskar den största förlusten med 240 värde att ge upp 5 158. Om man verkligen inte kan ta mycket smärta, släpper stoppavbrottet från 15 till 2 den värsta handeln ner från en förlust av 1055 till 690, men minskar också den totala nettoresultatet till 7 248 Denna strategi skulle göra det möjligt för en att sova bättre på natten, antar jag, men i slutändan kan man överväga det dyrt sömn - till 5 973. Här är en grafik av de 4 första symbolerna Equity Curves AEM AU COST och GG. Costco COST och Goldcorp GG-strategierna var lite långsamma att komma i växel - snyggt snurra sina hjul för de första 8-10 affärerna Agnico Eagle Mines AEM egenkapitalkurva handlar bara om läroboken perfekt. De är nästa 4 JCP NCMGY NEM och SA. On första rodna ser JC Pennys aktiekurva ifrågasättande efter handel 20 Data som inte ses är att JC Penny toppade samtidigt som handel 20 - februari 2007 vid 87 18. En ny aning där JCP stängde det förra fredagen Om inte svaret är 14 28 Under de senaste 6 åren har aktier i JCP har förlorat 83 62 Samtidigt har strategin välsat sitt hjärta försökt tjäna pengar och kom verkligen inte överallt, men det förlorade inte mycket heller. Mycket lite, faktiskt bara några hundra dollar. Och äntligen för SPY: s 2 kapitalkurvor . Om du följde dialogrutan ovan om risk tolerans och stoppa förlustuppsättningen kommer du att förstå varför varje strategi uppvisade en ond knivsticka eller två i sina annars perfekta kapitalkurvor. Jag hoppas att du har en bra vecka och håller kontakten, OK. Jag är glad att rapportera att jag äntligen har skrivit datorn kod för att köra min TSI-indikator för True Strength Index Vektor driven strategi på TradeStation-plattformen. Om du har en bra utbildning i programmering kan det ha varit en lätt uppgift Men för mig var det den svåraste programmeringsutmaningen jag länge har åtagit mig Jag kan inte berätta hur många timmar jag stirrade på min skärm och försökte ta reda på hur man skriver en enda kodlinje för den här plattformen, eftersom min nuvarande tänkande eller simplattform gör saker så mycket annorlunda. Det var som att lära sig att gå överallt igen jag föll ner så många gånger jag började undra varför jag ens bryr mig om att få säkerhetskopiera. Vid denna tidpunkt var jag verkligen glad att jag inte slutade. Ännu, det är bakom mig nu, tack himlen. De resultat jag får använda TradeStation-plattformen är samma som koden jag skrev för Tänk eller simma Men fördelen är att TradeStation har en oändligt kraftfullare förmåga att testa ingångsvärden och ännu bättre som jag inte har fått till än det har möjlighet att göra blinda simuleringar av koden på prisdiagrammet, optimera så att så småningom man borde ha en riktigt bra idé hur bra strategin sannolikt verkligen kommer att fungera i realtidshandel. Så långt - hela 24 timmar - Jag har tinkered med flera ticker symboler med TradeStation och jag skulle vilja ge dig en titt på resultaten Resultaten inkluderar en 7 köp och 7 försäljningskommissionskostnader. Först ska vi titta på ett diagram med 5 ticker symboler som inkluderar olika mätningar av strategins effektivitet på tidigare prisutveckling och andra , vi ska ta en titt på Equity Curves för varje ticker symbol. Jag vill berätta rätt fram framför att medan det jag visar dig är 100 sant, tvivlar jag på realtid prestanda som vi kommer att börja titta på snart kommer att se detta bra The framåtprovning Jag har ännu inte börjat låta lite luft ut ur däcken och ge mig ett sätt att veta vilka värden som ska användas för de olika ingångarna, så att de inte är alltför optimerade läskurvmonterade samtidigt som de ger en statistiskt god sannolikhet för att vara pålitlig. När jag avslutar den processen kommer vi att börja titta på detta i realtid och se hur det fungerar, OK. Här är Equity-kurvorna för varje tickersymbol En liten förklaring till vad man ska leta efter erbjuds i nedre vänstra delen av bilden. Har en bra helg.